Try
Aqui vai o seu código, se gerar um erro pula para o Catch .
Catch
Aqui ele trata este erro.
Finally
Aqui a execução é obrigatória.
Nem sempre é preciso usar o Finally.
try
{
Um exemplo você cria um código para abrir o seu banco de dados ele pode gerar um erro;
}
catch(Exception)
{
//Aqui é tratado o erro, este tratamento pode ser uma mensagem para o usuário dizendo que não consegui conexão com o banco.
}
finally
{
// Um exemplo a cima você tem uma conexão com o banco, se der tudo certo no try a abertura do banco e o código que esta dentro deste try aqui ele fecha o banco.
Banco.Close();
}
}